风险管理模拟试题及参考答案精选第一章(1)
风险管理模拟试题及参考答案精选第一章(1)
一、单选题
1.下列关于金融风险造成的损失的说法，错误的是（C）。
A．金融风险可能造成的损失可以分为三种：预期损失、非预期损失和灾难性损失
B．商业银行通常采取提取损失准备金和冲减利润的方式来应对和吸收预期损失
C．商业银行通常用存款来应对非预期损失
D．商业银行对于规模巨大的灾难性损失，一般需要通过保险手段来转移
2.现代金融理论的发展和新的风险评估技术为风险管理提供了有力的支持，下列关于现代金融理论和风险评估技术的说法，错误的是（D）。
A．1990年诺贝尔经济学奖得主哈瑞•马柯维茨于20世纪50年代提出的不确定条件下的证券组合理论是现代风险分散化思想的重要基石
B．
威廉•夏普在1964年的论文中提出了资本资产定价模型（CAPM），揭示了在一定条件下资产的风险溢价、系统风险和非系统风险的定量关系
C．
1973年，费雪•布莱克、麦隆•舒尔茨、罗伯特•默顿成功推导出欧式期权定价的一般模型
D．
《巴塞尔新资本协议》提倡应用VaR方法计量信用风险
3.全面风险管理体系有三个维度，下列选项不属于这三个维度的是（A）。
A．企业的资产规模
B．企业的目标
C．全面风险管理要素
D．企业的各个层级
4.下列关于信用风险的说法，正确的是（D）。
A．对大多数银行来说，存款是最大、最明显的信用风险来源
B．信用风险只存在于传统的贷款、债券投资等表内业务中，不存在于信用担保、贷款承诺等表外业务中
C．衍生产品由于信用风险造成的损失不大，潜在风险可以忽略不计
D．从投资组合角度出发，交易对手的信用级别下降可能会给投资组合带来损失
5.下列关于流动性风险的说法，错误的是（A）。
A．流动性风险与信用风险、市场风险和操作风险相比，形成的原因单一，通常被视为独立的风险
B．流动性风险包括资产流动性风险和负债流动性风险
C．流动性风险对商业银行来说，指商业银行无力为负债的减少和/或资产的增加提供融资而造成损失或破产的风险
D．大量存款人的挤兑行为可能会使商业银行面临较大的流动性风险
6.下列关于国家风险的说法，正确的是（A）
A．国家风险可以分为政治风险、社会风险和经济风险
B．在同一个国家范围内的经济金融活动也存在国家风险
C．在国际金融活动中，个人不会遭受到国家风险所带来的损失
D．国家风险通常是由债权人所在国家的行为引起的，它超出了债务人的控制范围
7.在商业银行的经营过程中，（D）决定其风险承担能力。
A．资产规模和商业银行的风险管理水平
B．资本金规模和商业银行的盈利水平
C．资产规模和商业银行的盈利水平
D．资本金规模和商业银行的风险管理水平
8.大量存款人的挤兑行为可能会导致商业银行面临（A）危机。
A．流动性
B．操作
C．法律
D．战略
9.下列关于风险管理策略的说法，正确的是（B）。
A．对于由相互独立的多种资产组成的资产组合，只要组成的资产个数足够多，其系统性风险就可以通过分散化的投资完全消除
B．风险补偿是指事前（损失发生以前）对风险承担的价格补偿
C．风险转移是管理利率风险、汇率风险、股票价格风险和商品价格风险非常有效的办法
D．风险规避可分为保险转移和非保险转移
10.经风险调整的资本收益率（RAROC）的计算公式是（A）。
A．RAROC＝（收益－预期损失）/非预期损失
B．RAROC＝（收益－非预期损失）/预期损失
C．RAROC＝（非预期收益－预期收益）/收益
D．RAROC＝（预期损失－非预期损失）/收益
11.对于操作风险，商业银行可以采取的风险加权资产计算方法不包括（C）。
A．标准法
B．基本指标法
C．内部模型法
D．高级计量法
12.下列关于收益计量的说法，正确的是（B）。
A．相对收益是对投资成果的直接衡量，反映投资行为得到的增值部分的绝对量
B．资产多个时期的对数收益率等于其各个时期对数收益率之和
C．资产多个时期的百分比收益率等于其各时期百分比收益率之和
D．百分比收益是绝对收益
13.假定股票市场一年后可能出现5种情况，每种情况所对应的概率和收益率如下表所示：
|
概率
|
0.05
|
0.20
|
0.15
|
0.25
|
0.35
|
|
收益率
|
50％
|
15％
|
－10％
|
－25％
|
40％
|
则，一年后投资股票市场的预期收益率为（D）。
A．18.25％
B．27.25％
C．11.25％
D．11.75％
14.下列关于资本的说法，正确的是（C）。
A．经济资本也就是账面资本
B．会计资本是监管部门规定的商业银行应持有的同其所承担的业务总体风险水平相匹配的资本
C．经济资本是商业银行在一定的置信水平下，为了应对未来一定期限内资产的非预期损失而应该持有的资金
D．监管资本是一种完全取决于商业银行实际风险水平的资本
15.下列关于商业银行风险管理模式经历的四个发展阶段的说法，不正确的是（B）。
A．资产风险管理模式阶段，商业银行的风险管理主要偏重于资产业务的风险管理，强调保证商业银行资产的流动性
B．负债风险管理模式阶段，西方商业银行由积极性的主动负债变为被动负债
C．资产负债风险管理模式阶段，重点强调对资产业务、负债业务风险的协调管理，通过匹配资产负债结构、经营目标互相替换和资产分散，实现总量平衡和风险控制
D．全面风险管理模式阶段，金融衍生产品、金融工程学等一系列专业技术逐渐应用于商业银行的风险管理
16.下列关于结算风险的说法，不正确的是（B）。
A．结算风险是信用风险的一种
B．结算风险在外汇交易中不常出现
C．赫斯塔特银行的破产产生大量结算风险
D．结算风险是指交易双方在结算过程中，一方支付了合同资金但另一方发生违约的风险
17.下列降低风险的方法中，（A）只能降低非系统性风险。
A．风险分散
B．风险转移
C．保险转移
D．非保险转移