2015年银行从业资格考试《风险管理》考前预测试题五
2015年上半年银行从业考试于6月27、28日举行.为了帮助考生顺利通过2015年银行从业资格考试，银行从业资格考试网特地整理关于2015年银行从业资格考试模拟试题供大家阅读，希望可以对大家在复习2015年银行从业资格考试中有所帮助！
一、单项选择题
(1)新《商业银行信息披露办法》规定商业银行披露信息应达到（）。
A. 真实、准确、有效、可比
B. 真实、准确、完整、可比
C. 真实、有效、及时、可比
D. 真实、有效、准确、及时
(2)假设某项交易的期限为125个交易日，并且只在这段时间占用了所配置的经济资本。此项交易对应的RAROC为4%，则调整为年度比率的RAROC等于（）。
A. 4%
B. 4.O8%
C. 8%
D. 8.16%
(3)下列关于压力测试的说法，不正确的是（）。
A. 压力测试对银行在正常市场情况下所承受的市场风险进行分析
B. 压力测试可用来估算一些极端不利的情况可能造成的潜在损失
C. 压力测试主要采用敏感性分析和情景分析方法进行模拟和估计
D. 应当定期对压力测试的设计和结果进行审查
(4)（）是通过有效地授权审批和监督机制来防范法律风险并采取适当的措施来降低重大法律风险的过程。
A. 法律风险的评估
B. 法律风险的识别
C. 法律风险的监测
D. 法律风险的控制和缓释
(5)符合《巴塞尔新资本协议》内部评级法要求的内部评级体系应具有彼此独立、特点鲜明的两个维度，这两个维度分别是（）。
A. 客户评级和债项评级
B. 债项违约损失程度，预期损失
C. 每一等级客户违约概率，客户组合的违约概率
D. 时间维度和空间维度
(6)商业银行的贷款平均额和核心存款平均额间的差额构成了（）。
A. 久期缺口
B. 现金缺口
C. 融资缺口
D. 信贷缺口
(7)考虑VaR的有效性时，需要选择（）的置信水平。
A. 中等
B. 较低
C. 较高
D. 不确定
(8)（）方法是在假定市场因子的变化服从多元正态分布情形下，利用正态分布的统计特征简化计算VaR的一种方法。
A. 历史模拟法
B. 方差一协方差法
C. 标准法
D. 蒙特卡洛模拟法
(9)下列关于声誉风险管理的说法，不正确的是（）。
A. 努力建设学习型组织不属于声誉风险管理体系
B. 声誉风险通常与信用、市场、操作、流动性风险交叉存在、相互作用
C. 保持与媒体的良好接触有助于改善商业银行声誉管理
D. 声誉危机管理规划给商业银行创造了增加值
(10)下列关于内部评级法的说法，不正确的是（）。
A. 可以分为初级法和高级法两种
B. 初级法要求商业银行运用自身客户评级估计的每一等级客户违约概率，其他风险要素采用监管当局的估计值
C. 高级法要求商业银行运用自身二维评级体系自行估计违约概率、违约损失率、违约风险暴露、期限
D. 商业银行可以选择初级法评估零售暴露，自行估计违约概率，违约损失率采用监管当局的估计值
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