牛课网2011年银行从业资格考试《风险管理》历年真题精选及答案解析2

2011年银行从业资格考试《风险管理》历年真题精选及答案解析2

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为了帮助广大考生在2012年银行从业资格证中取得好的成绩，全面的了解2012年银行从业资格考试的相关重点，考吧网小编特从互联网搜集比较权威的试题供大家参阅，希望对大家都所帮助。
1、商业银行借短贷长的期限结构中所包含的流动性风险有：【C】
A、短期借款不能按期偿还的负债流动性风险
B、长期借款不能如数如期收回的资产流动性风险
C、两者都包含
D、两者都不包含
2、战略风险评估中，需要用到的方法是：考吧网WwW.kao8.Cc【C】
A、久期分析法
B、缺口分析法
C、情景分析法
D、以上都不是
3、对银行业稳定经营最大的威胁是：【C】
A、市场利率剧烈波动
B、大量借款人违约
C、存款人挤提存款
D、外部监管的强化
4、我国银行监管的行政法规是：【C】
A、《银行业监督管理法》
B、《商业银行法》
C、《金融违法行为处罚办法》
D、《行政许可法》
5、如果１年期零息国债收益率是１０％，某公司零息债券一年期承诺收益率是１５％，违约损失率是１００％，那么根据KPMG风险中性定价模型得出的违约概率是：【B】
A、 0、03
B、 0、04
C、 0、05
D、 1
6、应用于市场风险管理的经风险调整的收益率可以简单表示为：【A】
A、RAROC=业务单位或交易的税后净利润／业务单位或交易的经济资本
B、RAROC=业务单位或交易的息税前收益／业务单位或交易的经济资本
C、RAROC=业务单位或交易的息税前收益／业务单位或交易的资金成本
D、RAROC=业务单位或交易的税后净利润／业务单位或交易的资金成本
7、以下关于历史模拟法的缺陷的论述，不正确的是：【D】
A、单纯依靠历史数据进行风险度量，将低估突发性收益率的波动
B、风险度量的结果受制于历史周期的长度
C、以大量历史数据为基础，对数据依赖性强
D、存在相当程度的模型风险
8、计算一个资产的风险价值，第一种方案是选取置信水平95%，持有期50天，第二种方案是选取置信水平99%，持有期100天，那么哪种方案计算出来的风险价值更大？【A】
A、第一种方案
B、第二种方案
C、两种方案计算出来的风险价值一样大
D、无法确定
9、如果一个商业银行的总资产为100亿，总负债为80亿，其中的利率敏感性资产为60亿，利率敏感性负债为50亿，该商业银行利率敏感性的表外业务头寸为20亿，那么该商业银行的利率敏感性缺口为：【C】
A、20亿
B、10亿
C、30亿
D、40亿
10、操作风险管理水平的提升，应当从什么方面入手？【B】
A、电脑系统
B、人的因素
C、制度因素
D、以上都不对

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