牛课网2012年证券从业考试《投资分析》辅导知识：套利定价理论

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１、套利定价的基本原理

　　（一）假设条件

　　（二）套利机会与套利组合

　　套利组合行为，是指满足下述三个条件的证券组合：

　　1.该组合中各种证券的权数满足w1+w2+……wN=0.

　　2.该组合因素灵敏度系数为零，即w1b1+wx2b2+……wNbN=0.

　　3.该组合具有正的期望收益率，即w1Er1+ w2Er2+……wNErN>0.

　　（三）套利定价模型

２、套利定价模型的应用

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