牛课网2015年银行从业资格考试（风险管理）复习资料：商业银行风险管理的发展四个阶段

2015年银行从业资格考试（风险管理）复习资料：商业银行风险管理的发展四个阶段

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为了帮助考生准确的掌握2014年银行从业考试相关的复习重点，考吧网（kao8.cc）特地整理2015年银行从业资格考试《风险管理》核心考点的辅导的资料，希望大家能够喜欢。

1.资产风险管理模式阶段：20世纪60年代前，偏重于资产业务，强调保持商业银行资产的流动性。稳健经营，提高安全度，保守。

2.负债风险管理：20世纪60年代，为扩大资金来源，避开金融监管限制，变被动负债为积极性的主动负债;加大了经营风险，提高了杠杆率，加大了经营压力和不确定性。华尔街的第一次数学革命。马科维茨不确定条件下的投资组合理论是重要基石。夏普的资本资产定价模型，解释了一定条件下资产的风险溢价、系统性风险和非系统性风险的定量关系是重要理论基础。

3.资产负债风险管理模式：20世纪70年代，通过匹配资产负债期限结构、经营目标互相代替和资产分散，实现总量平衡和风险控制，缺口分析、久期分析成为重要手段。华尔街第二次数学革命：欧式期权定价模型(布莱克—斯科尔斯期权定价模型、B—S期权定价模型)，通过期权这种结构化产品为金融衍生产品定价。

4.全面风险管理模式：20世纪80年代，非利息收入比重增加，重视风险中介业务。1988《巴塞尔资本协议》标志全面风险管理原则体系基本形成。(1)全球的风险管理体系(2)全面的风险管理范围(3)全程的风险管理过程(4)全新的风险管理方法(5)全员的风险管理文化

全面风险管理模式已经能够成为现代商业银行谋求发展和保持竞争优势的最重要的方式。

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